论文摘要
中国建设银行在1992年为联想员工提供了第一笔个人住房抵押贷款，从此“衣食住行”中的住房问题人们又有了新的解决方式，并逐渐被广大居民所接受。2002年以来，居民个人购房贷款余额直线上升，2004年底和2005年1季度末分别达到15922.3亿元和16743.7亿元，余额同比分别增长35.1％和30.9％。但与此同时，个人住房抵押贷款的不良率也开始逐渐攀升，潜在风险逐渐显现。所以，对个人住房抵押贷款的违约风险进行研究是非常必要的。本文以违约风险的影响因素为研究对象，并对风险度量的模型进行了简单介绍，希望能为我国商业银行在个人住房抵押贷款发放之初就能对违约风险进行有效管理提供一些建议。 在发达国家，金融机构开展个人住房抵押贷款业务已有上百年历史，业务发展已经十分成熟，而且这些国家的学者也对个人住房抵押贷款违约风险问题进行了大量理论与实证研究，成果丰富。本文对国外的风险度量模型进行了简单介绍，为商业银行在个人住房抵押贷款发放之初就进行违约风险管理提供理论依据。 根据文献研究和理论分析，结合国际经验和我国商业银行个人住房抵押贷款管理现状，本文利用近年来的数据对我国商业银行个人住房抵押贷款违约风险的变动方向进行了实证分析，得出本文的结论：我国商业银行个人住房抵押贷款违约风险在未来可预见的时间内将上升，加强对违约风险的管理是必要的。 基于以上结论，本文对商业银行提出如下建议：一是加强工作人员对个人住房抵押贷款违约风险的防范意识，二是增强对个人住房抵押贷款违约风险进行防范的管理技术，三是改造个人住房抵押贷款的业务流程，完善风险管理的内部控制机制，四是呼吁国家建立符合我国国情的个人信用体系，改善当前严重的信息不对称局面。