论文摘要
2004年,在人民银行的指导下,银行机构开始实施利率市场化,催生了银行贷款定价在理论与实践上的发展。信贷业务是商业银行的核心业务,贷款定价是信贷业务的关键环节。国有商业银行是我国银行体系的主体,是金融机构的龙头,对我国金融市场的运行具有重要的影响。因此,国有商业银行贷款定价机制的研究具有重要的现实意义。由于我国信贷市场长期处于利率管制状态,银行机构的贷款利率由总行统一规定,导致在利率市场化之后,国有商业银行的贷款定价工作仍处于举步维艰的困境。本研究基于国有商业银行贷款定价机制的分析,总结了对国有商业银行贷款定价绩效存在重要影响的因素,构建了国有商业银行贷款定价绩效回归分析模型,并对理论模型的显著性实施了检验,而为国有商业银行改进贷款定价策略提供了可靠的理论依据。本研究的创新性成果主要包括如下三个方面：(1)构建了国有商业银行贷款定价绩效影响因素模型,选择了客户信用评估、信贷资金监管、利率管理人员培育、贷款成本估算、客户市场定位、信贷数据整合、信息系统优化和宏观政策识别等八个指标作为现阶段国有商业银行贷款定价的影响因素,构建了国有商业银行贷款定价绩效模型。(2)采用多元回归分析方法检验了国有商业银行贷款定价因素的有效性,发现了国有商业银行总体和个体贷款定价因素对贷款定价绩效影响的现实性和功能差异性。第一、对于国有商业银行总体而言,客户信用评估、宏观政策识别对贷款定价绩效产生了较大的支持作用,利率管理人员培育、贷款成本估算和信息系统优化对贷款定价绩效产生了一般性的支持作用,而信贷资金监管、客户市场定位和信贷数据整合对贷款定价绩效没有产生有效的支持作用。第二、对于中国工商银行而言,客户信用评估、利率管理人员培育对贷款定价绩效产生了较大的支持作用,信贷资金监管、贷款成本估算、信息系统优化和宏观政策识别对贷款定价绩效产生了一般性的支持作用,而客户市场定位、信贷数据整合对贷款定价绩效没有产生有效的支持作用。第三、对于建设银行而言,利率管理人员培育对于贷款定价绩效产生了较大的支持作用,客户信用评估、客户市场定位、信贷数据整合、宏观政策识别对贷款定价绩效产生了一般性的支持作用,而信贷资金监管、贷款成本估算、信息系统优化对贷款定价绩效没有产生有效的支持作用。第四、对于农业银行而言,信息系统优化、宏观政策识别对贷款定价绩效产生了较大的支持作用,客户信用评估、信贷资金监管、贷款成本估算对贷款定价绩效产生了一般性的支持作用,而利率管理人员培育、客户市场定位、信贷数据整合对贷款定价没有产生有效的支持作用。第五、对于中国银行而言,客户信用评估、宏观政策识别对贷款定价绩效产生了较大的支持作用,利率管理人员培育、信息系统优化对贷款定价产生一般性的支持作用,而信贷资金监管、贷款成本估算、客户市场定位、信贷数据整合对贷款定价没有产生有效的支持作用。(3)基于理论模型的检验结果和国有商业银行贷款定价的实践,提出了具体的国有商业银行总体和个体贷款定价的改进策略。第一,对于国有商业银行总体而言,保持客户信用评估、宏观政策识别的优势,改进利率管理人员培育、贷款成本估算、信息系统优化的功能,挖掘信贷资金监管、客户市场定位、信贷数据整合的潜力。第二,对于工商银行而言,保持客户信用评估、利率管理人员培育的优势,改进信贷资金监管、贷款成本估算、信息系统优化、宏观政策识别的功能,挖掘客户市场定位、信贷数据整合的潜力。第三,对于建设银行而言,保持利率管理人员培育的优势,改进客户信用评估、客户市场定位、信贷数据整合、宏观政策识别的功能,挖掘信贷资金监管、信息系统优化的潜力。第四,对于农业银行而言,保持信息系统优化、宏观政策识别的优势,改进客户信用评估、信贷资金监管、贷款成本估算的功能,挖掘利率管理人员培育、客户市场定位、信贷数据整合的潜力。第五,对于中国银行而言,保持客户市场定位、宏观政策识别的优势,改进利率管理人员培育、信息系统优化的功能,挖掘信贷资金监管、贷款成本估算、客户市场定位、信贷数据整合的潜力。