论文摘要
中国正处于从计划经济向市场经济的转轨时期,所以研究市场经济的稳定性有着十分重要的意义。一般均衡分析是研究经济稳定的主要途径,同时,因中国的交易成本相对西方国家而言非常大,考虑一般化的交易成本十分必要。 Arrow-Debreu(1954)首先严格地证明了在许多强假设条件下的瓦尔拉斯均衡的存在性。此后,许多经济学家投入了大量的精力去弱化那些强的假设条件。 交易成本在现实经济活动中是不可避免的。交易成本为零是Arrow-Debreu(1954)模型隐含的前提性假设。弱化这一假设的意义是不言而喻的。故把交易成本引入一般均衡框架是必然之举,经济学家们也为此做出了许多努力。 最早在一般均衡框架下讨论交易成本的是Foley(1970),他定义了一个销售价和一个购买价,两者之差是交易成本,这意味着他讨论的是线性齐次的交易成本(无固定项,交易成本与交易量成线性比例)。之后,Hahn(1971)和Starrett(1973)建立了一个序列经济模型,该模型把社会看成一个大企业,所有的交易成本都由该企业承担。再之后,Kurz(1974)在纯交换经济条件下引入了无固定项的交易成本,并证明了瓦尔拉斯均衡的存在性。此后,尽管有不少经济学家做了大量努力,但一直未能看到成功地将交易成本的固定项引入的成果。 本论文的出发点与Kurz(1974)比较接近。不过Kurz(1974)只考虑了多种商品条件下交易成本固定项为零的易货经济,而本论文考虑所有的情况,即交易成本的固定项不一定为零、存在生产部门、货币是交易媒介。 为什么交易成本的固定项是否为零非常关键?这是因为如果交易成本的固定项为零那么名义偏好的凸性和连续性都不会改变,而如果交易成本的固定项大于零那么名义偏好的凸性和连续性就都存在了。 因此,引入固定项大于零的交易成本就意味着在模型中引入了许多奇异点,从而是一项经济学和数学共同的大挑战。 简短地说,本论文得出并证明了三个主要结论:1)市场的供求函数在许多价格点是不连续的,但供求曲线是关于市场报价连续移动的,且在不连续的地方,交易者是否交易无差异;2)市场均衡价格总是存在的,但在均衡价格下,市场彻底出清的条件是:要么协商交易成本为零,要么在特殊条件下采用计划